Nous avons beaucoup étudier la prévision boursière, à l'aide des cycles électoraux et kitchin, plus des variables économiques retardées.
Appliquons les mêmes principes pour une production industrielle, par exemple l'automobile.
On observe alors quelques modifications. Tout comme pour le bâtiment, ce cycle est plutôt de 7 ans que de 3.5 ans, c'est à dire qu'il faut coupler les cycles A et B, le summum du cycle étant atteint au début de B. Par rapport à la finance, l'industrie se rétablit plus lentement en début de cycle A, et ressent donc moins la nécessité d'établir une pose en fin de cycle A.
Nous obtenons un R de 0.42 assez satisfaisant pour ces près de 60 années étudiées de 1960 à 2019. Pour stabiliser les données, les immatriculations sont données en statistiques moyennes sur les 6 derniers mois en glissement.
Le cycle électoral est près de 2 fois moins moins explicatif, en fait seul est vraiment apparent un mouvement de bascule entre une bonne 4 éme année et une mauvaise première.
On parvient donc déjà à un assez bon r de 0.48 en étudiant avec ces deux seuls cycles, le tout avec 42 mois d'avance. On peut gagner en précisions, en fiabilité, mais c'est alors en perdant en temps d'avance.
L'automobile est un marché assez cyclique où existe un puissant "effet de stock", à savoir que si le marché a été en expansion trois années durant, il va se retourner les trois années suivantes, car la durée moyenne de détention d'une voiture neuve est de 3/4 ans. On est donc très proche d'un cycle kitchin, on va donc en plus de cet effet de stock, tout simplement retarder la donnée de 42 mois. On obtient ainsi un R de 0.34.
Après une très forte expansion de 2009 à 2012 sans doute du fait de mesure de relance, le marché est particulièrement déprimé depuis 2015. On a un effet "post expansion", un peu comme en France après les "balladurettes" en 1993/94 et les "jupettes" en 1995/96...ce qui fait que les constructeurs sont à présent assez réservé sur ces mesures ponctuelles aux lendemains difficiles.
On peut enfin ajouter des variables économiques, le différentiel inflation chômage retardé de 14 mois et le taux de chômage retardé de 14 mois, deux grands classiques des prévisions d'expansion, auquel on peut ajouter le différentiel de taux d'intérêt retardé aussi de 14 mois, ce qui n'a pas été fait ici. On le constate, la dépression du marché américain, au delà du covid 19, était largement prévisible, il existe un puissant effet de rattrapage après la trop forte expansion des années 2009/2013, même si le covid à "gâché" la 4 éme année qui est en général bonne tout comme le début d'un cycle B.
