On sait que l'on s'est toujours attaché ici à adopter une perspective historique, certes par intérêt, mais aussi pour vérifier la stabilité de nos modèles de prévisions. Il est toujours aisé de faire des modèles particulièrement adapté pour une période, où on flirtera avec les 0.90 de coefficient de corrélation entre les prévisions et les résultats effectifs, qui s'effondreront pour d'autres périodes.
Ici , nous avons régressé nos variables les plus fondamentales, à savoir l'alternance de cycles Kitchin A et B, , un cycle kitchin durant 3.5 ans , et la répétition se répétant donc tous les 7 ans, avec démarrage en septembre 1816.
On obtient certes un coefficient de corrélation assez modestes de 0.10, mais pour une période historique assez reculé, et instables, l'économie américaine n'en n'est qu'à ses balbutiements, cela est déjà pas si mal.
Au delà de nos cycles kitchin A et B, ce modèle a également été fondé sur la régression inversée des évolutions retardées de 21 et 63 mois, représentant l'inflexion que suivent les cycles Kitchin en leur milieu.
Présentée pour plus de clarté en deux périodes (1890/1963, 1963/2019) cette simulation historique présente un coefficient de corrélation de 0.43 entre le modèle explicatif et les évolutions du SP500 en glissement annuel.
