Différentiel d'intérêt et d'inflation-chômage retardés de 42 mois combinés a l'évolution annuelle de la bourse retardée de 21 mois....
Un nom un peu compliqué pour un gagnant, mais lorsqu'on évalue les performances prédictives des différents indicateurs que nous avons testés, c'est celui qui ressort avec les meilleurs résultats pour prévoir l'évolution de la bourse américains en progression annuelle.
Il est vrai qu'il existe d'autres indicateurs disponibles, il permettent même de voir plus loin comme nous le rappelle ce graphique, notamment le fameux différentiel sur les évolutions de la bourse retardées de 76 mois auxquelles on soustrait celles retardées de 58 mois.
Mais Testé sur les périodes précédentes, c'est tout de même le différentiel intérêt de court terme - intérêt de long terme, et inflation - chômage retardés de 42 mois, qui donne une assez bonne allure des évolutions générales. Si on y soustrait le négatif des évolutions boursières retardées de 21 moins, on réduit le champ chronologique, mais on obtient une bien meilleure évaluations des fluctuations de court terme. S'il fallait n'en retenir que deux , cela serait le taux de chômage retardé de 42 mois et le négatif des évolutions boursières retardées de 21 mois, avec cela on obtient déjà de bonnes prévisions.
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