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2 janvier 2014 4 02 /01 /janvier /2014 18:05

graphe 65 janv 2014graphe 63 janv 2014graphe 01 2014

Les cours de la bourse sont bien corrélés à 3 variables retardées d'un trimestre.

La première année d'un nouveau mandat présidentielle américain est assez bien prévue pour les taux d'intérêt à long terme, surtout pour les premiers et second trimestres .

La deuxième année, ce qui nous concerne au plus haut point en ce début 2014, s'explique à la fois par l'inflation et par la croissance. Plus l'inflation sera mâitrisée et plus la bourse sera en hausse .  La deuxième année étant une année d'opposition, ce sont les inverses des taux de croissance qui déterminent la bourse au premier et dernier trimestre de l'année. 

La troisième année peut aussi être prévue par l'inverse du PIB .

Seule année difficile à prévoir la 4 ème année.

 

Les documents précédants nous montrent les taux de corrélation de l'évolution de la bourse en fonction de ces 3 variables retadées d'un an pour 15 mandatures allant de 1949 à 2012, du premier trimestre de la nouvelle mandature noté 1-1 au dernier noté 4-4.

On peut considérer qu'à partir d'un coefficient de coréllation 0.4  (qu'il soit positif ou négatif)la variable est assez stable stastiquement pour être utilisée.

 

 

      

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