14 décembre 2016
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Toujours à la recherche d'indicateur avancé de long terme, nous en présentons un obtenu en faisant le négatif des évolutions françaises et japonaises. Testés sur 20 ans les résultats ne sont pas mauvais pour un indicateur avancé à 22 mois, puisque le coefficient de corrélation est de 0.57.
On peut bien sur s'interroger sur ce qui relève du hasard, ou du caractère particulier des bourses française et japonaise par rapport au cycle américain. Les prévisions pour la période 1985-95 étant de moins bonnes qualité avec un coefficient de corrélation de 0.28.
On constatera cependant qu'il confirme le creux de début 2017 anticipé par notre autre modèle testé lui sur une plus ample période (1927-2016)
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